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我国商业银行外汇汇率风险管理研究

发表时间：2020/7/17 来源：《文化时代》2020年4期作者：周金玲

[导读] 对商业银行来说，外汇汇率风险是其面临的众多经营风险中最常见的风险之一，商业银行能否有效管理外汇风险，对于我国汇率形成机制建设和银行体系建设能否顺利实现至关重要。本文从商业银行外汇汇率风险的一般理论出发，分析了当前我国商业银行外汇汇率风险管理的现状及存在的问题，最后针对这些问题，给出了自己的建议。

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        摘要：对商业银行来说，外汇汇率风险是其面临的众多经营风险中最常见的风险之一，商业银行能否有效管理外汇风险，对于我国汇率形成机制建设和银行体系建设能否顺利实现至关重要。本文从商业银行外汇汇率风险的一般理论出发，分析了当前我国商业银行外汇汇率风险管理的现状及存在的问题，最后针对这些问题，给出了自己的建议。
        关键词：商业银行；外汇汇率风险管理；问题与对策


引言：
        在我国社会经济不断发展的过程中，市场经济体制改革日益深化，面临全球一体化的发展背景，国内商业银行要想获得进一步的发展，必须要开展外汇资金业务，并具备较高的外汇市场风险抵御能力，全面落实外汇风险的管理工作。所以研究商业银行外汇风险管理中的问题，并总结相应的应对措施具有非常重要的意义，可以有效的降低商业银行外汇市场风险，减少外汇资金业务的经济损失，创造更大的经济效益。
        一、目前的现状
        （一）外汇市场风险管理能力有待提升
        目前我国商业银行更多的还是借鉴和学习西方商业的风险识别和管理技术，设立了风险管理决策机构，开发各种金融衍生产品交易从而规避市场风险。中国现阶段商业银行汇率风险管理主要有两个内容：一是对人民币汇率的管理，即实行结售汇制度；二是对自营和代客外汇交易，即其他金融衍生产品的管理。
        （二）外汇资金流动性风险管理仍需加强
        我国商业银行还存在较多的低赢利资产的沉淀，从而导致外汇备付金率普遍比较高，降低商业银行的外汇收益的问题。再者，我国商业银行大部分只能在资产负债表中存储流动性，并无法在金融市场上购买流动性，因为我国外汇资金交易市场依然空缺。虽然，我国商业银行面临着外汇资金流动性风险，但是由于经验的不足，我国还是没能做到依据经济环境的变化，动态地调整资产和负债结构，在保证流动性的条件下获取最大的利润，目前还只是处于采用简单的指标管理阶段。
        （三）外汇交易及外汇衍生产品风险较大
        开展外汇交易过程中，因为商业银行没有对整个交易过程进行有效的管控，未将具体的制度落到实处，在一定程度上也存在增大风险的隐患。除此之外，近年来逐渐增多的外汇衍生产品的定价存在不合理的问题，制定的定价机制不够健全，使得整体外汇市场效益不理想，会增大银行风险。
        （四）银行信息系统建设和管理手段落后
        目前，我国商业银行普遍存在着信息系统建设落后的问题。信息系统的建设是现代市场经济条件下的一个必修项目，信息系统建设的落后使我国商业银行在进行汇率风险衡量时，不能从总体的角度进行统一的衡量，只见树木，不见森林，造成了汇率风险分散分布、分散管理的局面。同时，我国大部分的商业银行目前规避汇率风险采取的是计算外币敞口头寸避险法。规避汇率风险的手段就是简单的对冲风险。国内外汇市场发展滞后，这导致了没有合适的渠道进行远期结售汇头寸抛补，管理手段极为低级。信息系统建设的落后和管理手段的初级阻碍了商业银行汇率风险管理水平的提升。

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        二、加强应对措施
        （一）提高商业银行汇率风险管理人员素质
        说到底，商业银行的汇率风险还是靠人来管理的，制定要求之后，商业银行的汇率风险管理才能取得一定成效。人才资源是服务业的核心资源，商业银行经营的业务对人才的要求是不仅要有深厚的理论修养，还要有扎实的数量分析功底，只有多吸取这样的人才，各个商业银行才能在竞争中立于不败之地。提高商业银行汇率风险管理人员的素质，首先要充分运用市场化手段甄选和招聘高素质的汇率风险管理人员。其次要建立科学合理的培训制度，查漏补缺。不断提升在岗人员的业务水平。再次要建立合理有效的激励机制和业绩考核系统，以吸引人才，留住人才。
        （二）制定健全的外汇汇率风险管理制度
        要围绕商业银行的业务产品、机构，对外汇风险管理制度进行完善和健全，并确保制度可以落实到实处。在外汇风险管理制度中要构建相应的风险模型，明确外汇产品的定价和估值体系，提高总体授信额度的准确程度，为商业银行创造更大的经济效益
        （三）强化商业银行外汇汇率风险的内部管控
        要想做好商业银行的外汇风险管理工作，应从根本上强化银行外汇风险的内部管控力度，针对外汇资金业务，设置专项的外汇风险管控机构，更新和转变外汇风险审计手段，打造一支专业技术能力强的内部风险审计团队。商业银行要针对内部风险审计人员定期开展相应的教育和培训工作，结合外汇资金业务的特点和要求，逐步提升审计工作人员的技术能力，满足外汇风险审计岗位的标准要求，提高商业银行的风险管理能力。
        （四）建立完善的外汇风险管理专业人才培养和激励机制
        人力资源就是一种生产力，商业银行能够生存和发展都靠人的支持，提高工作人员的素质是商业银行的重任。商业银行必须做好人才筛选、人才培养和储备，给予人才好的工作条件和强有效的激励机制从而吸引和留住人才。首先，充分运用市场化手段甄选和招聘高素质的汇率风险管理人员。其次，要建立科学合理的培训制度，加强对外汇业务交易人员和外汇风险管理人员的培养和培训，提高其业务技能，增强商业银行的外汇风险预测、防范和监管能力，查漏补缺。最后，建立合理有效的激励机制和业绩考核系统
        结语
        在对经济金融调控体制进行完善的过程中，最重要的一项措施就是改革人民币汇率机制，这就对商业银行提出了更高的要求，一方面应对外汇产品进行大力的开发，另一方面也要加快金融创新力度，拓展业务的规模，使商业银行能够灵活、高效的应对外汇风险。就当前国内商业银行的发展现状来看，大多数银行的外汇风险管理能力普遍不高，存在多种不容忽视的问题，严重制约了外汇资金业务的发展。所以必须要做好商业银行外汇风险管理工作，站在整体的角度，从不同层面入手，实施多样化的措施来完善商业银行的运营机制，增强商业银行的外汇汇率风险管理能力。
        参考文献：
        [1] 高峰.商业银行外汇风险管理问题与对策研究.经济研究导刊，2012.
        [2] 蒋晓红.人民币汇率制度改革对经济的影响.陕西农业科学，2013.
        [3] 王众.我国城市商业银行外汇业务风险管理的特征分析.金融观察，2013.