基于层次分析法的电力交易机构合规风险管理研究梁晨--中国期刊网

字体：大中小

首页> 原创作品> 正文

基于层次分析法的电力交易机构合规风险管理研究梁晨

发表时间：2021/8/11 来源：《电力设备》2020年第34期作者：梁晨

[导读] 摘要：改革后，我国社会高速发展，推动了我国城市化进程的尽快。

        （山西电力交易中心有限公司山西太原 030021）
        摘要：改革后，我国社会高速发展，推动了我国城市化进程的尽快。现阶段，电力交易机构平台型组织的特点决定了合规管理的重要性。结合电力交易机构业务特点及政府对电力交易机构的监管要求，梳理了电力交易机构面临的市场管理、交易组织和市场结算三个领域的合规风险。
        关键词：层次分析法；电力交易；合规风险
        引言
        在全国范围内积极开展电力改革活动的背景下，开放电网、引入市场竞争机制成了推动发电企业发展，促进我国电力事业持续进步的主要方法，需要结合我国国情，对电力需求进行全面调查，以此合理制定电力产品价格，优化电力资源配置，指导发电企业投资建设。同时需要结合电力现货市场的发展现状，全面收集并深入分析现存的市场交易风险，找到风险引发因素，制定行之有效的风险管控措施进行应对，从而促进发电企业健康持续发展。
        1交易机构合规风险
        1.1正常交易价格波动
        以交易价格波动形成因素为依据将电力交易价格波动分为两种，也就是非正常价格波动和正常价格波动。如果电力市场交易价格未产生较大的波动，则可以促进风险管控能力及主体完善决策能力的提高。市场中电价波动较小是一种常见现象，其有助于大用户、双边协商及竞价交易的发电企业及售电公司交易决策能力的提高，而这一能力涉及预测市场价格的精度、市场供需水平及燃料市场价格等。此外，若电力市场价格波动幅度在合理阈值以上，会出现用电需求减少、用户购电减少及售电公司萎缩，对社会正常发展及经济造成影响。部分市场主体无法根据合约开展生产，放开选择权的普通用户及大用户转由电网公司进行保底供电，在此期间，若电网企业通过购买市场价格较高的电，然后通过保底售电价格方式供电，则会对电网企业正常生产及经营造成影响，同时也会对电力系统的正常运行及投资造成影响，甚至影响整体电力行业的可持续发展。
        1.2企业信息化安全领域
        我国企业信息化安全水平仍处于初步发展阶段，整体安全架构系统还不成熟，按照安全内容，可以将信息化安全分为物理、应用、网络和管理四大领域。物理安全是保护计算机网络设备、设施及其他媒体免遭地震、水灾等不可抗力及人为操作失误导致的破坏过程；应用安全是指主机系统上应用软件层面的安全；网络安全是保障信息网络安全稳定的血管和运输通道；管理安全是企业整体信息化管理水平的体现，包括建立规范标准的信息系统安全管理制度、落实各项安全节点的责任。
        2基于层次分析法的交易机构合规风险评估
        2.1层次分析法
        20世纪70年代，ThomasL.Saaty提出层次分析法（AnalyticHierarchyProcess，AHP）。层次分析法是一个多目标决策的分析系统，能够将负责的决策目标分解成若干个小的组成部分。其主要特征是一种将定性与定量分析方法相结合的多目标决策分析方法。层次分析法的分析步骤如下。1）构建层次结构模型。层次分析法把需要解决的问题划分为目标层、准则层和方案层三个层次。目标层，也称为最高层，最高层只要一个要素，一般是决策目标。准则层是能够影响目标实现的各个因素的组合，可以在准则层下面划分为若干个层次，从而确保评价指标的全面性和准确性。方案层，也称为因子层，因子层是为实现目标可供选择的各项指标和各种措施等。通过层次结构的划分，复杂的决策体系被层层分解，且分解成由多层次因素共同组成的因素集。上一层因素是下一层因素的集合，准则层因素决定目标层的实现程度。

        表1成对比较矩阵赋值表
        2）构造成对比较矩阵。从层次结构的第二层始，采用成对比较法及1～9比较尺度，构造成对比较矩阵，分别对同一层次所有因素进行打分赋值，设共有n个因素比较，则A=(aij)n×n称为成对比较矩阵，按表1所示的标准进行赋值。3）权向量计算与一致性检验。对成对比较矩阵进行加权平均，利用其计算结果计算每个方案下每个因素的相对权数。计算一致性指标CI及一致性比例CR，当CR＜0.1时，认为判断矩阵的一致性具有可接受性，且CR的值越小越好，否则决策者应重新审核成对比较值并作出适当修改。
        2.2正常交易价格波动
        政府主管部门应定期指导和培训市场主体，促进市场风险管控能力及交易主体决策能力的提高。与此同时，密切监测、管理和控制市场成交价格，对正常电价波动范围进行合理界定。例如，有关市场主体的争议，以有关规定为依据进行处理；带领有关市场将电价预测及电力供需等交易决策工作做好，并制定相对完善的电力市场交易价格风险预警体系；电网企业通过强化跨区省电力调配，有助于供需紧张现象的改善。对于电力市场交易价格波动幅度在合理阈值以外的，为了确保社会经济平稳发展，则需要政府直接干预市场，针对极端行为通过政府力量明令禁止。例如，将电网公司执行的管制价格及购售单价直接锁定，拉闸限电，将终端用户负荷需求削弱，利用跨区电力调配增加、强制开机等方法确保电力供应的增加等。基于此，造成的损失需要交由政府制定解决方案，然后公开至市场并执行相应对策，必要时，由政府及市场主体共同承担相关损失。
        2.3建立健全的企业内部管理机制和市场交易制度
        要想有效控制发电企业电力现货市场交易风险，就必须建立健全的企业内部管理机制和市场交易制度，对发电企业的整个电力现货市场交易过程进行有效保障，提高电力现货市场交易的安全性，保证企业经济收益。发电企业的电力现货市场交易过程需要经过拿到订单、组织生产和成本管控、完成订单三个环节，必须对每一个生产环节进行全面的风险预测和管控，确保电力生产和市场交易活动的顺利开展。首先，需要全面了解我国地方乃至全国各地的电力现货市场交易特点和模式，并结合当地的实际情况以及企业自身的生产发展情况，制定与之匹配的企业内部管理机制，强调工作效率提升，完善市场交易流程。其次，需要引入并优化营销成果评价和考核激励制度，激发发电企业工作人员的市场营销热情，扩大营销面，提高企业知名度。最后，发电企业要根据现行的电力现货市场交易模式，制定符合企业发展的交易制度，规范交易行为，加强交易监管，避免出现违规交易行为。
        2.4强化合规管理的决策支持作用
        高度重视合规管理工作，正确认识合规管理对企业经营管理和战略发展的支撑作用。第一，加快推进董事会建设，通过治理结构和制度政策的规范和完善，将董事会对合规管理的领导和监督作用落到实处，切实加强、完善和提升董事会在企业经营管理和风险管控中的作用。第二，加强对未来中长期所面临风险的全局性、趋势性研判，合理确定企业的合规管理目标、风险偏好和风险承受度。要探索风险总量管理办法，将重大风险的风险总量管控指标与经营预算的控制指标实现有机的衔接，确保将风险控制在能够承受的范围，不发生颠覆性的风险事件。第三，明确经营单位是合规管理的责任主体，各单位负责人是合规管理的第一责任人，将合规管理纳入经营单位负责人的责任书中进行考核。
        结语
        结合电力交易机构业务特点及企业合规要求，梳理了市场管理、交易组织和市场结算三个方面的合规风险。同时，运用层次分析法，对合规风险进行了评估，评估得出交易机构中长期交易合规风险、市场监控合规风险和信用管理合规风险等级较高。最后，在强化合规管理的决策支持作用、加强重大合规风险管控、完善合规风险管理制度、推动合规管理队伍和文化建设方面提出了建议。
        参考文献
        [1]邱菀华．现代项目风险管理方法与实践[M]．北京：科学出版社，2013．
        [2]鲍洁,谢秦,王中荣.基于风险管理理论的电力市场交易管理[J].电气时代,2017(11):20-21